Mesa A3-A4. Métodos cuantitativos en un entorno con incertidumbre y Matemáticas financieras y actuariales
Modera: Sonia Rodríguez Sánchez
15 de Julio, 11:00 horas - Sala Sáez TorrecillaNúmero de Comunicaciones: 6
A301 - Aplicación de modelos econométricos para el análisis de la incidencia del COVID-19 en España
Inglada-Perez, Lucía; Coto-Millán, Pablo; Casares, Pedro; Inglada, Vicente
Desde que, a finales de diciembre de 2019, la enfermedad por coronavirus (COVID-19) apareció en China, los daños sociales, sanitarios y económicos producidos por su vertiginosa propagación en prácticamente todo el mundo, han sido devastadores. Hasta el 19 de marzo de 2020, se han confirmado más de 12,2 millones de casos de COVID-19 en todo el mundo, incluyendo más de 2,6 millones de fallecimientos. España es uno de los países donde la pandemia ha incidido con mayor virulencia, incluyendo a más de 2,3 millones de casos confirmados y más de 72,900 fallecimientos hasta el 19 de marzo. Por ello, es sumamente relevante analizar, monitorizar y predecir la prevalencia del COVID-19 con el fin de ayudar a formular políticas de salud pública que contribuyan a controlar la propagación de la epidemia de forma más eficaz. Los modelos econométricos de series temporales son importantes para predecir el impacto del brote de COVID-19 y tomar las medidas necesarias para responder a esta crisis. Con dicho objetivo, en este estudio se desarrollan modelos de vectores autorregresivos (VAR), para analizar y predecir la tendencia epidemiológica de la prevalencia del COVID-19 en España, uno de los países más afectados de Europa. Los resultados del análisis pueden ayudar a comprender la evolución de la epidemia y proporcionar una base teórica para la adopción de nuevas políticas de intervención.
A302 - Uso de indicadores de adecuación y excelencia para la caracterización de estudiantes por género y condición social.
Blasco-Blasco, Olga; Liern, Vicente; Parada Rico, Sandra E.
La igualdad en la Educación Superior es prioritaria para garantizar que los estudiantes de las clases más desfavorecidas puedan finalizar sus estudios universitarios lo que, en la mayoría de las ocasiones, les hará mejorar su situación socioeconómica y les posibilitará el acceso a puestos de trabajo de responsabilidad. Priorizar los apoyos que se realizan en cualquier institución requiere una valoración integral que permita optimizar los recursos físicos, económicos y humanos. Para ello, es necesario caracterizar a los estudiantes según dimensiones económicas, sociales, de salud, académicas y cognitivas. El objetivo de este trabajo es utilizar indicadores de adecuación y de excelencia, construidos con técnicas de análisis multicriterio, que permitan caracterizar a los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (Colombia) e identificar cuáles son las necesidades de cada estudiante y establecer comparaciones según género y estrato socioeconómico. Con los resultados obtenidos, la institución podrá identificar a los estudiantes con alguna necesidad específica y establecer las políticas que considere más adecuadas para reducir el fracaso escolar.
A303 - Análisis multiobjetivo del bienestar de los estudiantes españoles a partir de un modelo de regresión
González-Gallardo, Sandra
En este trabajo, se propone un nuevo entorno metodológico en el que se combinan técnicas econométricas y de optimización multiobjetivo con el propósito de resolver exhaustivamente problemas socio-económicos. Dicha metodología consta de dos etapas, la primera consiste en desarrollar un modelo de regresión a partir del cual, en la segunda etapa, se construye un problema de optimización multiobjetivo. Una ventaja de esta combinación es la posibilidad de introducir preferencias en la resolución del problema. En concreto, se aplicará la metodología propuesta para analizar el bienestar de los estudiantes españoles usando cuatro índices (positividad, motivación, sentido de pertenencia y acoso escolar). El análisis del bienestar está tomando cada vez mayor relevancia por su relación con el rendimiento académico de los jóvenes. Para ello, se realizan cuatro regresiones (una por índice) en función de un conjunto de variables explicativas, con las que se construye un problema multiobjetivo para estudiar el conflicto entre dichos índices. Los resultados obtenidos mediante programación multiobjetivo intervalar no solo proporcionan información sobre cómo afecta la mejora de un índice del bienestar al resto de los mismos, sino que también nos permite conocer el perfil del estudiante que alcanza unos niveles óptimos y equilibrados entre los distintos índices.
A304 - Medida del Mal-apportionment. Aproximación mediante la Curva de Lorenz y el Índice de Gini
Seijas-Macías, J. Antonio; Palencia-González, Francisco Javier
El nivel de mal-apportionment de un sistema electoral mide el grado de divergencia que existe en un país entre el número de escaños asignados a cada circunscripción electoral y el número de habitantes de dicha circunscripción. El mal-apportionment es un fenómeno que afecta a aquellos países donde existen circunscripciones electorales, y en particular, donde estas circunscripciones electorales eligen más de un candidato. Para medir esta distorsión se ha utilizado tradicionalmente un índice del tipo Loosemore-Hanby, pero este índice presenta algunos problemas. En particular, puede resultar invariante a determinadas variaciones en los repartos. En este trabajo, presentamos una medida alternativa utilizando para ello un índice de Gini, muy utilizado en economía y a través de la curva de Lorenz podemos estimar el grado de concentración de los escaños en las diferentes circunscripciones electorales. De esta forma cuanto más próximo esté a cero indica un reparto más equitativo, mientras que para un índice 1, tendríamos un reparto completamente inequitativo.
A401 - Reaseguro stop-loss en el SCR del riesgo de suscripción de vida
Sarrasí Vizcarra, F. Javier; Pons Cardell, M. Ángels
El objetivo de este trabajo es analizar el efecto que tiene la modalidad de reaseguro no proporcional stop-loss en el capital de solvencia obligatorio del módulo de riesgo de suscripción del seguro de vida de una compañía de seguros. En particular se asume la hipótesis que su cartera presenta el riesgo de mortalidad y el riesgo de longevidad. El capital de solvencia obligatorio, desde el punto de vista de la cedente y del reasegurador, se obtiene a través de un modelo interno basado en el método de simulación de Monte Carlo. La agregación de los dos riesgos considerados se obtiene del propio proceso de simulación sin la necesidad de utilizar matrices de correlación, a diferencia de lo que propone el modelo estándar de Solvencia II. Posteriormente, se estudia el efecto mitigador del reaseguro stop-loss, mediante un ejemplo numérico, donde se analiza la sensibilidad del capital de solvencia obligatorio ante variaciones en el tamaño de la cartera y en la prioridad de la cedente.
A405 - Medidas de liquidez en la selección de bonos para la estimación de la curva de tipos de interés: Caso español.
Rodriguez-Sánchez, Sonia; García-Centeno, Maria del Carmen
La Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) establece que la estimación de la curva de tipos de interés, utilizada para la valoración de las operaciones de las compañías de seguros, debe considerar todos los bonos líquidos; en particular, para la zona Euro, recomienda usar bonos con vencimiento hasta 20 años como último punto líquido. La literatura financiera ha analizado los diferentes componentes de la liquidez (rigidez, inmediatez, amplitud, resistencia y profundidad) y ha encontrado una relación significativa entre el binomio de riesgo-rendimiento y la liquidez. Este trabajo busca los indicadores de liquidez correlacionados con el rendimiento y el riesgo de los bonos, para seleccionar el último punto líquido. En una muestra diaria de datos del mercado de Deuda Pública Española, encontramos que, hasta un mes, los indicadores de profundidad y amplitud son significativos, mientras que, a largo plazo, los indicadores significativos son amplitud y resiliencia. Finalmente, de acuerdo con estos indicadores, la relación riesgo-liquidez conduce a un punto líquido final de 7 años, mientras que en la relación rendimiento-liquidez es de 5 años, en todo caso, muy lejos de los 20 años propuestos por la EIOPA.