Mesa A5.1. Aspectos cuantitativos de problemas económicos y empresariales
Modera: Rodrigo Martín-García
15 de Julio, 11:00 horas - Sala VirtualNúmero de Comunicaciones: 5
A501 - Una aplicación interdisciplinar entre las TIC’s y la economía mediante el aprendizaje basado en la resolución de problemas
Escario Gracia, José Julián; Valiño García, Juan; Artero Escartín, Isabel
Esta comunicación presenta una experiencia de innovación docente interdisciplinar mediante la interacción entre dos asignaturas del Grado en Administración y Dirección de Empresas, una de segundo curso (Microeconomía II) y otra de cuarto curso (Las TIC’s en la empresa). La experiencia docente permite aplicar los conocimientos aprendidos en la segunda asignatura para la resolución de problemas de la primera, fomentando de este modo las competencias de creatividad y cooperación entre los alumnos. En una primera etapa, a los alumnos de cuarto se les recuerda brevemente los fundamentos para calcular el equilibrio de mercado en competencia perfecta y en monopolio. Posteriormente, utilizando una hoja de cálculo programan la solución analítica y gráfica a dichos equilibrios bajo diferentes escenarios de demanda, costes e impuestos. A continuación, la hoja de cálculo se pone a disposición de los alumnos de Microeconomía II como una herramienta para que puedan comprobar de forma autónoma e inmediata si su resolución a este tipo de ejercicios es correcta. Los resultados obtenidos reflejan que los alumnos que cursan la asignatura de Microeconomía II consideran que la aplicación desarrollada por sus compañeros de cuarto curso es útil a la hora de preparar los contenidos de la asignatura.
A503 - Stewart Index in Ridge regression. Application to CAMELS model.
Rodríguez Sánchez, Ainara; Salmerón Gómez, Román; García García, Catalina B.
Cuando el término constante de un modelo de regresión lineal está relacionado con alguna de las variables independientes se dice que existe un problema denominado multicolinealidad no esencial. Sin embargo, si la relación se produce entre dos o más variables independientes (excluido el término constante) el problema se denomina multicolinealidad esencial. Es importante contar con medidas que nos permitan detectar si existen dichos problemas, debido a que cada tipo de multicolinealidad se trata de una forma diferente. Cuando existe multicolinealidad no esencial basta con centrar la variable causante de dicho problema. Sin embargo, si existen problemas de tipo esencial es necesaria la aplicación de formas alternativas de estimación como la denominada regresión cresta. El Índice de Stewart (IS) permite detectar ambos tipos de multicolinealidad. Por este motivo, en este trabajo se adapta éste al ambiente del estimador cresta con el objetivo de que una vez aplicada la regresión cresta se conozca si el problema de la multicolinealidad ha sido mitigado. Esta extensión del IS se aplica en un modelo denominado CAMELS que permite medir el riesgo de distintas entidades financieras.
A504 - The effect of covid-19 on the structure of copper futures prices
Galán-Gutiérrez, Juan Antonio; Martín-García, Rodrigo
In trading, ‘contango’ is the condition in which future price enjoys a premium over the spot price and ‘backwardation’ is the opposite. In this context, the structure of futures prices is defined as the differences between the 3-month futures and spot prices. That spread is affected by ‘fundamentals’ such as supply and demand, as well as by political, social, environmental and macroeconomic risks, also known as ‘financialization factors’. In this contribution, Engle and Granger causality cointegration (through Johansen approximation) has been used to analyze the relationship between the structure of copper futures prices and the COVID-19 weekly death index. Previously, augmented Dickey-Fuller, Phillips-Perron and Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin showed the series were non-stationary, so a Box-Cox transformation was performed to achieve the conditions for the cointegration tests. Data used were copper price structure from LME (London Metal Exchange) and COVID-19 deaths data from WHO (World Health Organization) in the period from 13/01/2020 to 05/06/2020 in the so-called first wave of the pandemic. Results show that: 1) the level of stocks in copper warehouses is linked with a Contango situation in a period like the studied; 2) there is a cointegration between COVID-19 impact and the structure of copper futures prices.
A508 - Tratamiento ordinal de las escalas cualitativas
González del Pozo, Raquel; García-Lapresta, José Luis
Muchos procedimientos de toma de decisiones utilizan escalas cualitativas formadas por términos lingüísticos para recoger las opiniones de los agentes sobre un conjunto de alternativas. Esto es debido a que las personas se sienten más cómodas utilizando palabras en lugar de números para expresar sus opiniones en situaciones de imprecisión y vaguedad. No obstante, es muy común manejar la información lingüística a través de números, lo cual puede ocasionar una interpretación errónea de los resultados. En esta contribución, para tratar de una forma ordinal las escalas cualitativas, utilizamos el concepto de medida de proximidad ordinal. Estas medidas tienen en cuenta cómo aprecian los agentes las proximidades entre los términos lingüísticos de escalas cualitativas de forma puramente ordinal, y evitan asignar valores numéricos a los términos de las escalas. Finalmente, en la contribución se presentan algunas aplicaciones de las medidas de proximidad ordinal a diferentes contextos decisionales.
A512 - Modelo de valoración del efecto económico de la invalidez en los accidentes de circulación
De La Peña Esteban, J. Iñaki
Los accidentes de tráfico dejan secuelas de por vida y si la víctima queda incapacitada, producen un lucro cesante debido al diferencial de ingresos que dejará de recibir. Este valor medio es muy divergente en los países de Europa, aunque existe un consenso sobre los componentes del coste y sus métodos de valoración. Sin embargo, muchos países han normalizado legalmente la compensación financiera para que se calcule de manera objetiva y equitativa para todos los afectados. En este trabajo se expone un modelo para normalizar el lucro cesante de las víctimas incapacitadas de accidentes de tráfico. Se utiliza una metodología actuarial que relaciona los insumos conocidos (edad y salario) para obtener una compensación económica. Se proporcionan principios e hipótesis generales y se localizan los casos que requieren una valoración particular. El coste estándar así calculado permite una compensación homogénea, justa y equitativa para todos los implicados en circunstancias similares.